Orderbookのマーケットメイキング取引戦略の仕組みについてご案内します。

Orderbookのマーケットメイキング取引戦略の仕組みについてご案内します。

Orderbookのマーケットメイキング取引戦略の仕組みについてご案内します。


シンガポールに本社を置くOrderbookの自動売買チームは、20年以上の取引と技術経験を持つ元銀行と投資用FXトレーダーで構成されています。 チームは、Orderbookをリテール商品として発売する前に、2年以上を費やして研究とテストを行いました。 。 チームは、Orderbookをリテール商品として発売する前に、2年以上を費やして研究とテストを行いました。 \Orderbookは、銀行で採用されている専門的なFXマーケットメイキング取引手法を活用し、暗号通貨市場に適用した独自のAIを開発しました。

Orderbookのビジネスモデルとは?

このAIを使い、Orderbookは自社の資金を取引し、顧客はAPI接続を通じて自社の暗号取引所口座(Binance、Bitget、Bybit、FTX)をOrderbookに接続し、当社のAIの取引をコピーできるようにしています。

その対価として、Orderbookはハイウォーターマークに基づく日々の利益の20%の利益分配金と、コピートレードサービスに対して1日0.99USDTのソフトウェア利用料を徴収しています。

つまり、Orderbookは、仮想通貨のコピー取引サービスを提供する会社なのです。

Orderbookの名前の由来は?

Orderbookの名前の由来は、その取引戦略からきています。 かつて、銀行のトレーダーは、今日一般的である高価な電子注文管理システムを使う贅沢はできませんでした。 彼らは電話を通じて取引を行い、それぞれの取引を一般に「オーダーブック」と呼ばれる帳簿に記録し、この帳簿には彼らが保有する在庫の詳細が記録されていたのである。 これらのトレーダーが専門に扱う証券の売買価格をどのように提示するかは、在庫の状況や市場のボラティリティに大きく左右されます。 このように価格を提示し、在庫を管理することを「マーケットメイキング」と呼びます。

マーケットメイキングの鍵は、在庫「帳簿」の管理にあるのです。 それゆえ、私たちは「オーダーブック」と名付けているのです。

ビットコインの売買はどのように決定されるのですか?

お客様からよくOrderbook AIはどのように売買のタイミングを決めているのですか?、と質問をいただkます。 元銀行員でFXトレーダーだった私がお客様に提示する売買価格は、私が取るべきリスクと帳簿上の在庫の状況を反映したものでした。

例えば、通常のボラティリティの場合、お客様が1000万米ドルをシンガポールドルへ売りたい場合、私は5ベーシスポイントのスプレッドを提示していたでしょう。 しかし、ボラティリティが高く、米ドルが下落傾向にある場合は、10ベーシス・ポイントのスプレッドを提示したでしょう。 あるいは、在庫の米ドル量が多ければ、追加的なリスクを考慮して10~20ベーシスポイントのスプレッドを提示することもありました。

経験則では、以下の計算式に従います。

スプレッド=期待されるリスク+取引コスト

]在庫水準 = 予想されるリスクの確率

OrderbookのAIは、BTCの価格変動を研究し、売買のタイミングを判断します。 想定リスクが高いほど、スプレッドは広くなります。

買うべき価格=現在価格-(想定リスク+取引コスト)

売るべき価格=現在価格+(想定リスク+取引コスト)

市場のパターンと計算された市場の方向性の確率に応じて、AIは任意の時点で何BTCを在庫として保有するかを決定します。 予想されるリスクの確率が高い場合、戦略はより少ない在庫を保持する傾向があります。

例えば、

価格が下落する確率が > 60% = 在庫を20%減らす

価格が下がる確率が > 70% = 在庫を40%減らす

取引コストも考慮すべき重要な要素です。 銀行では、各取引にかかる取引コストは極端に低いか、ほぼゼロに近いです。 したがって、1日に多くの取引を実行し、取引ごとに小さくても保証されたスプレッドを得ることができます。

Orderbookの顧客にとって、様々な暗号取引所の取引コストは、各取引について0.10%から0.50%の範囲です。 OrderbookのAIによって設定されるスプレッドは、取られるリスクを補うために十分に広くなければなりません。 さもなければ、これらの取引コストは取引利益を食い潰し、長期的にはリスクとリターンの比率を魅力的でなくしてしまうでしょう。 スプレッドが広ければ、1日の取引回数は当然少なくなります。 OrderbookのAIは、平均して1日に1~3回の取引を行います。

なぜ暗号通貨なのか? なぜビットコインなのか?

なぜOrderbookはFXや株式ではなく暗号通貨を取引することにしたのだろうと疑問を持たれる方も多いでしょう。

主な理由は、暗号通貨取引所が市場のOrderbookへの直接アクセスを提供し、現物取引では、ブロックチェーン経由で暗号を購入または売却したい人と直接取引しているためです。 これにより、ブローカーが介在しないため、取引コストを大幅に削減することができます。

また、暗号通貨の長期的な見通しと高いボラティリティは、利益を得るための十分な取引機会を提供します。 どのようなアクティブな取引戦略であっても、ポジティブな期待値が機能するのに十分な取引を生み出すには、市場のボラティリティが必要です。これは、機関投資家からの新たな資金流入によって時価総額を伸ばし続けている暗号市場において明らかなことです。

技術の進歩により、コピー取引への道も開かれ、これによりOrderbookは安全で透明性の高い方法でお客様にサービスを提供することができるようになりました。 お客様は、ご自身の暗号通貨取引所アカウントをAPIキーを使用してOrderbookに接続するだけで、当社の取引のコピーを開始することができます。 Orderbookは取引のための資金を直接受け取らず、お客様の口座から資金を引き出すこともできないため、お客様の暗号資産は暗号通貨取引所アカウントで安全に保たれます。

まず始めに、ビットコインは世界で最も認知され、流動的な暗号通貨であるため、Orderbookの取引資産として選択されました。

Orderbookは弱気相場でどのようなパフォーマンスをあげるのでしょうか?

Orderbookに寄せられる最も多い質問の1つは、AIがベア市場でどのようなパフォーマンスをあげるのかということです。

まず初めに、お客様は、365日24時間、自分の代わりに市場をモニターし、コピートレードする自動化されたAIに取引を頼ることができます。誰もが恐れるのは、ご自身の暗号資産ポートフォリオが前夜の市場暴落で価値の半分を失っていることに、朝起きて気づくことです。

OrderbookのAIに任せることで、このような不安を感じる必要はありません。 Orderbookは現在、ロングのみの戦略を採用しており、空売りはしていません。市場の調整局面ではパフォーマンスが低下する可能性があります。 。 しかし、AIは潜在的な市場の暴落を早期に検出できるため、その後、自動的に売り注文を開始してビットコインの在庫を迅速に減らし、価格が安くなったときに購入する資産として活用することができます。

また、相場が横ばいになっても、安値買いと高値売りでスプレッドを稼ぐことができます。 また、マーチンゲール戦略は一切使用せず、損失回復のための過度なリスクも取りません。

そのため、ドローダウンが小さく、価格が反発したときの損失回復も早くなります。 (ドローダウンとは、取引口座の資本がピークからどれだけ減少したかを意味し、含み損または実現損失のいずれかとなります)。

ロングのみの戦略であるにもかかわらず、Orderbookはビットコインが20%以上下落した2021年11月にも、プラスの利益を得ることができました。 ビットコインが-30%下落した2021年12月、Orderbookの主力戦略はドローダウンを-8%以内に抑えることができます。

Orderbookのお客様からは、私たちの戦略は綿密なルールに沿っていて、安心して取引できるというお声をいただいています。

レバレッジや空売りを使うことはありますか?

現在のところ、Orderbookの戦略はスポット市場に集中しており、空売りやレバレッジは使用していません。

しかし、多くのお客様から、レバレッジを効かせたロング・ショート取引戦略のご要望をいただいています。 この戦略では、市場の調整局面でショートポジションを開始し、さらなる収益機会を得ることができます。 これらの戦略は、より高いリスクを伴いますが、あらゆる市場環境においてより高いリターンを得られる可能性があります。

このサービスは、より高いリスクとより大きなリターンを求める一部のお客様を対象に提供される予定です。 これらのお客様は、この戦略のコピートレードをご利用になる前に、リスク評価プロセスを完了する必要があります。

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