Orderbookがハイリスク&ハイリターンを好んで信じていない理由

Orderbookがハイリスク&ハイリターンを好んで信じていない理由

Orderbookがハイリスク&ハイリターンを好んで信じていない理由

 

Orderbookの取引戦略のリスク管理の中で、最も大事にしているゴールデンルールが1つあります。それは「勝ち方を学ぶ前に、まず負け方を学ぶ」です。

収益性を確保するために、最も効果的なのは資金のドローダウンを最小限に抑えることです。

世界三大投資家の1人であるウォーレン・バフェット氏は次のように述べています。 “第1ルールは損しないこと。第2ルールは第1ルールを忘れないこと”。 彼の言葉に隠されたメッセージは、富を築くためには大きな利益を得るよりも大きな損失を防ぐ事が遥かに重要である。という事です。

第2ルールは第1ルールを忘れないこと”。彼の言葉に隠されたメッセージは、富を築くためには大きな利益を得るよりも大きな損失を防ぐ事が遥かに重要である。という事です。 短期的に見れば、非常に高いリターンを提供できるトレーディングプログラムは市場では珍しい事ではありません。 しかしながらドローダウンが起きると、レバレッジのリスクが大きすぎる影響で、非常に長い期間にわたって深刻な損失から回復できないことが多々あります。

そのため、これらのトレーディングプログラムは一過性なものに過ぎず、長く存続することが極めて困難です。

ドローダウンとは何か?

ドローダウンとは、取引または投資口座で保有している資産が減少すること、 またはあなたの口座の最大資産から落ち込んだ損失額の事を言います。 投資家は常に最高値をつけることはなく、誰もがドローダウンの時間を費やします。 失った資産を取り戻すために多くの時間が必要としない場合、資産を稼ぐのは簡単です。 損失を計算はあなたの不利に働き、なぜならより多くのリターンがあって初めて回復するため、場合のよってはドローダウンの過程でさらに資産を失うことも想定されます。

ドローダウン損失から回復するまでに何%の収益が必要か、あなたは知っていますか?

10%のドローダウン損失の取り戻すためには11%の収益が必要です。 損失から回復するためには、失った損失の割合よりも大きな収益率が必要です。

20%のドローダウン損失の取り戻すためには25%の収益が必要です。 もしあなたが資産の50%を失った場合、損益分岐点に戻すためには100%の収益が必要です。 例えば、10万USDの口座が50%ドローダウンし5万USDになった場合、10万USDに戻るためには5万USDに対し100%の収益が必要となるわけです。

下記の表は、ドローダウンから損益分岐点まで戻すために必要な%が記されています。

上の表でわかるように、より簡単に損失を取り戻すための最適なドローダウン値は-15%から-20%の間です。

これこそが、我々がハイリスク&ハイリターンを好んで信じていない最大の理由です。なぜなら、世界最高峰のトレーディングプログラムでさえドローダウンを経験しているからです。 もしOrderbookが-25%から-30%を超える損失を許可すると、損益分岐点まで戻すことがより困難かつより多くの時間を必要とします。

長期的な視点におけるOrderbookの取引戦略の期待収益率はどれぐらいか?

上記のグラフの標準値を見ると、ドローダウンは-20%、想定される年間収益率は40-60%の間が理想的な数字であることがわかります。
*長期とは?3-5年以上

Orderbookのビジネス目標は何ですか?

  • 当社の取引戦略 が回復不能な損失を出さぬようにリスクを最小限に確保します
  • 当社の取引戦略 で損失から迅速に回復するように利益を確保します
  • 当社の取引戦略 の長期的な安定性と収益性の可能性を確保します

一過性のお金持ちになるためのツール開発はOrderbookの本望ではありません。当社のビジネスモデルは、あくまで長期的に安全性と収益性を実現するように設計されています。 もしドローダウンに細心の注意を払わなければ、ほんの数ヶ月で最悪な結果になる事を我々は知っています。 この記事をご覧になった方々には、Orderbookがリスクとリターンに対してどのように考えているのか?

についての洞察の材料になれる事を願っています。 ハッピーな取引結果を皆様と共有できることを期待するとともに、サポートして頂いた方々には心よりお礼を申し上げます。

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